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Digite Certificados na pesquisa e clique em Ver Certificados

Selecione o certificado na aba Seus Certificados, clique em Backup em seguida dê um nome para o arquivo em Salvar como, escolha o local que deseja salvar e clique em Salvar

Importante: Ao inserir o nome do arquivo no final digite .p12

Exemplo: Teste Treinamento.p12

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Arquivo gerado com sucesso